この場合、次のような言い方ができますよ。
ーI want to be confident in myself.
「自分に自信を持ちたい」
of myself ではなく in myself とすると良いですよ。
ーI'd like to be more self-confident.
「もっと自信を持ちたい」
self-confident「自信のある」を使っても言えます。
逆の言い方は次のように言えます。
ーI don't have much self-confidence.
「あまり自信がない」
self-confidence「自信」
ーI'm not a confident person.
「私は自信に満ちた人間ではない」＝「あまり自信がない」
confident「自信に満ちた・自信を持って」
ご参考まで！
カナダ 
