「思いつめる」は
to worry about ...（…を気に病む・苦にする）
to be overwhelmed with ...（強い感情に圧倒される・途方にくれる・打ちのめされる）
を使って表現できます。
例：
My friend's son was overwhelmed with the pressure of university entrance examinations and thought about suicide. In the end, he realized it wasn't the end of the world if he didn't get in to the best university.
「友人の息子は大学入試のプレッシャーで思いつめ自殺も考えたが、一番良い大学に入れなくてもこの世の終わりではないと気がついた」
ご参考まで！
おっしゃられている内容は、以下のようにも表現できると思いました。
feel so depressedは「気分が落ち込む、鬱になる、憂鬱である」という意味です。
例）
He felt so depressed.
「彼はひどく落ち込んでいた」
soは省くことも出来ますが、強調するために付けました。
depressionで「うつ病」という意味でもよく使われます。
以上です。
少しでも参考になれば幸いです(*^_^*)
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