「サイコスリラー」はジャンルの名前であるpsychological thriller(サイコロジカル・スリラー)の略です。頭のpはサイレントで発音されません。ちょっと長い呼び方ですが、psychothrillerと略されるのをあんまり聞きません。psychoはpsychologicalよりpsychopath(サイコパス)の略として使われることが多いので、あんまりいい響きではありません。
例文
I enjoy watching psychological thrillers.
サイコスリラーを観るのが好きです。
I like that actor, but I'm not sure he's good enough for a role in a psychological thriller.
あの俳優は好きだけど、サイコスリラーでうまく演技できるほどの腕前じゃないと思う。
psychological thriller
「この映画はサイコスリラーです」と言いたい場合は、
This movie is a psychological thriller.
The movie is in the psychological thriller genre.
psychological:心理的な、精神的なという意味の形容詞です。