「サイコスリラー」はジャンルの名前であるpsychological thriller（サイコロジカル・スリラー）の略です。頭のpはサイレントで発音されません。ちょっと長い呼び方ですが、psychothrillerと略されるのをあんまり聞きません。psychoはpsychologicalよりpsychopath（サイコパス）の略として使われることが多いので、あんまりいい響きではありません。
例文
I enjoy watching psychological thrillers.
サイコスリラーを観るのが好きです。
I like that actor, but I'm not sure he's good enough for a role in a psychological thriller.
あの俳優は好きだけど、サイコスリラーでうまく演技できるほどの腕前じゃないと思う。
アメリカ合衆国 
