lapは「腿（もも）」という意味です。
おっしゃる通り、「膝枕」と言っても「膝」ではなく、実際は腿に頭をのせているのでkneeとは訳しません。
I like sleeping on my girlfriend's lap.
彼女の膝枕が好きだ。
My boyfriend likes lying on my lap.
私の彼氏は膝枕が好きだ。
* "lying" は "lie" (横たわる)の進行形です。(スペル注意）
膝枕で寝ている場合はsleep, 起きているけど頭を乗せている状態はlieを使います。
「膝枕」は英語で「lie in someone's lap」と言います。「lap pillow」もそのまま直訳しても通じると思います。膝からお股までの領域は英語で「lap」と言います。
膝枕は気持ちいと思いますが、たまに迷惑かけると感じます。
Lying in someone's lap feels good, but sometimes it feels like I'm troubling them.
膝枕は痛いからあまりしません。
Lap pillows hurt so I don't do them often.
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