心細い、という意味とは少しずれるかもしれませんが、I want companyは「一緒にいてくれる人が欲しい」という意味です。Company は「会社」というイメージが先行してしまいがちですが、仲間、友人、同伴者なども指します。
I'm enjoying living alone and doing whatever I want to do, but sometimes, I want company.
（一人暮らしで好きなことをできるのは楽しいけれど、たまに一緒にいてくれる人が欲しくなる。）
「１人で生活していると、心細いときがあります」という場合の「心細い」は
feel lonely「寂しく感じる」だと思います。
As I live alone, I sometimes feel lonely.
のように言えます。
でも、
「協力してくれる人がいないと心細いです」と言う場合は、
feel worried「不安に感じる、心配だ」とも表現できると思います。
If nobody cooperates with me, I feel worried.
以上です。
少しでも参考になれば幸いです(*^_^*)
★★大阪カフェレッスン英会話講師KOGACHI
日本 
