"所轄"は「jurisdiction」と表現しますね。
"所轄の警察署"と言いたいのなら「the police station of the jurisdiction」となりますね。"警察署"は「police station」となります。
他にも「police jurisdiction」で"警察の所轄、管轄"もお使いになれるかと。
例
・I went to the police station of the jurisdiction to report that I fell victim to a theft(所轄の警察署へ行き窃盗の被害にあったと報告しまして)
・That falls under the police's jurisdiction(それは警察の管轄になります)