「与えられた譜面と駒を用いて王手の連続で王将を詰めること。その将棋。」
「A shogi puzzle that focuses on checkmating the king using pre-given scores and pieces.」
「チェス・プロブレムとはチェス・コンポジション」「chess problem ・ chess composition」というフレーズ似ています。ですから、英語で「problem」や「composition」を使ってもいいです。
将棋は英語で言葉はないので、そのままshogiと言います。英語のウイキペディアでも、Tsume shogiと言うページがある為、英語に訳する事が出来ないと思っています。problemとexerciseは同じ意味ですが、使い方の違いがあります。problemは問題と言う意味で、悪い事の意味もありますが、exerciseは練習の為の問題という意味になります。趣味だと説明したい時、相手が何かが分からないことがある為、Shogi is Japanese chess.と軽く説明すればいいと思います。