I finished listening to the audio before this lesson.
I just finished listening to the audio before starting this lesson.
「オーディオ」は英語からの外来語ですので、英語で「audio」です。
「聞き終える」は「聞く」と「終える」の二つの意味が入っていますので、英語で「finish listening」になります。
I finished listening to the audio before this lesson.
このレッスンの前にオーディオを聞き終えました。
レッスンが始まる直前に聞き終えたと強調したいときは「just」を入れるといいです。
I just finished listening to the audio before this lesson.
このレッスンの前にオーディオを聞き終えたばかりです。
「レッスンの前に」は「レッスンが始まる前に」とほぼ同じ意味ですので、この英文も使えると思います。
I finished listening to the audio before starting this lesson.
このレッスンを始める前にオーディオを聞き終えました。