ヘルファイアって英語でなんて言うの？

カタカナ言葉の通りですね。「ヘルファイア」は英語から来たからですね。
完全に言うと、AGM-114 Hellfireと言います。AGMはair-to-groundという意味です。
空対地ミサイル＝Air-to-surface missileもしくはASM
ミサイルにあまり詳しくない人と話すとき、Hellfireだけじゃなく、Hellfire missileはいいと思います。
ご参考になれば幸いです。