～の時、○○の時、××の時、にこう思ったって英語でなんて言うの？

あまりwhenを繰り返して使うことはないような気がしますが、繰り返し使っても問題ないですよ。その場合は、次のように言えるかと思います。
ーI thought ... when ~, and when ~, and again when ~

例：
I thought I was going to die from the heat when I lived in Tokyo, and then when I lived in Kagoshima, it was really hot too, but when I moved to Okinawa, it was even hotter.
「東京に住んでいた時、それから鹿児島に住んでいた時もすごく暑かったので、暑さで死ぬかと思ったが、沖縄に引っ越した時はもっと暑かった」

ご参考まで！