こんにちは！
ご質問ありがとうございます。
ご質問について、例えば、友人や第三者にその電話の人はどこの国だと思うのか聞くのであれば（電話をかけてきたのが男性であれば）、What country do you think he is from? 『彼はどこの国の人だと（あなたは）思う？』と聞けます。女性の場合であれば、she is from として下さいね！
役に立ちそうな単語とフレーズ
what country どこの国
someone is from 人が～出身である
参考になれば幸いです。
この場合、次のような言い方ができますよ。
ーWhere do you think he is from?
「彼はどこの国出身だと思う？」
ーWhat do you think his nationality is?
「彼の国籍はどこだと思う？」
ーWhere do you think he's calling from?
「彼はどこから電話をかけてきていると思う？」
このような言い方もできます。
ご参考まで！
日本 
カナダ 
