「エクササイズをする」は英語からの外来語なので、そのままに to exercise になります。
筋トレをする→ I work out. /I strength train./I train my muscles.
ジムへ行く→ I go to the gym.
ジムへ行かない→ I don't go to the gym.
エクササイズをする。→ I exercise.
エクササイズが必要な感じはない。→ I don't feel a need to exercise.
エクササイズはしない。→ I don't exercise.
エクササイズをするのが好き。→ I enjoy exercising.
ご参考までに。