I've never heard of XX. Is that a country? がカジュアルな会話の場合のナチュラルな表現になります。
”I've never heard of XX.”は、「XXって聞いたことありません」
"Is that a country?"は、「それは国名ですか？」
..という意味になります。
両方一緒に言わなくても、"I've never heard of XX"のみ、または"Is that a country?"のみでも意味は伝わります！
この場合、次のような言い方ができますよ。
ーIs there a country called XX?
「XXっていう国あったっけ？」
XXに国名を入れてください。
ーIs there a country by that name?
「そんな名前の国あったっけ？」
国名を使わず、このような言い方もできます。
ご参考まで！
日本 
カナダ 
