DMM英会話などの英会話レッスンで聞き取れなかった時に、教師にもう一度言ってもらいたい場合は、"Could you please say that again?"(もう一度それを言っていただけますか?)を使うと良いです。
"Could you"は丁寧な依頼の表現で、"please"を付けることでさらに丁寧になります。
他の表現としても、以下のようなフレーズが使えます:
"Can you please repeat that?"
"I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat it?"