問題集って英語でなんて言うの？

-work book
-exercise book
-drill book

上記のいい方が一般的かな、と思います。

文章にすると、以下のような言い方ができます。
I am doing work book to prepare for examinations
I am doing drill book for test-preparation

試験対策のために「問題集」をやろうと思っている場合、以下のように表現できます：

workbook 「問題集」

例文: I bought a workbook for my exam preparation. 「試験対策のために問題集を買いました。」

他に、「問題集」を意味する言葉として practice book 「練習帳」や exercise book 「練習問題集」も使われます。

また、オンラインの問題集であれば online workbook 「オンライン問題集」と表現することもできます。