こんにちは。
様々な表現の仕方があると思いますが、例えば下記のような言い方はいかがでしょうか:
・The pyramids are located in Egypt.
・The pyramids are in Egypt.
located in は「〜に位置している」「〜にある」などの意味です。
また、単に in だけでも通じます。
【例】
The pyramids are in Egypt, and Kinkakuji is in Japan.
ピラミッドはエジプトにあり、金閣寺は日本にあります。
ぜひ参考にしてください。