日本語では「～させてもらっている」という表現はよく使われますが、英語でそのような文章を直訳すると、あまりしっくりこない場合もあるかもしれません。
ご質問の「楽しませてもらっています」は "You always let me have fun in your lessons!"の"let me have fun"で表しています。ただ、英語でこのように言うと、先生が生徒にレッスンを楽しむことを「許可した」というような別の意味で捉える解釈も出てくるので、どちらかというと、"I always have fun in your lessons"というふうに能動態を使ったほうがいいかと思います。
ご質問ありがとうございます。
「あなたのレッスンでは」＝「in your lessons」
「いつも」＝「always」
「楽しませてもらっています！」＝「(you) let me have fun」や「I always get to have fun」
このフレーズはとても役に立つと思います。おっしゃったとおりに、「あなたのレッスンをいつも楽しんでいます！」と違って、ニュアンスはちょっと違います。
先生に言ったら、きっと喜んでもらえると思います。
ご参考になれば幸いです。
アメリカ合衆国 
