「つながる」は英語では to connect に相当します。
「つながっている」は英語では to be connected to になります。
なので、「このフレーズはどことつながっていますか」は英語ではこのようです。
Where does this phrase connect to?
Where is this phrase connected to?
Which part does this phrase connect to?
例えば
A; In the alphabet, which part does ABC connect to?
B: It connects to DEF.
A: What letters is B connected to in the alphabet?
B; It is connected to A and C.
ご参考までに。