jackさん
ご質問どうもありがとうございます。
様々な表現があると思いますが、いくつか自然な表現を紹介します。
1. to go to the theater
(逐語訳)舞台を観に行く
2. to go to a theater performance
(逐語訳)舞台のパフォーマンスを観に行く
P.S. 英語では、1番目の文章と、2番目のは全く同じ意味のものです。
3. to go to a musical performance
(逐語訳)ミュージカルのパフォーマンスを観に行く
お好みに合わせて使い分けてみてください。
ご参考にしていただければ幸いです。