Could you please check that my membership has been cancelled?
店舗の受付の人に言うなら:
「Could you please check that my membership has been cancelled?」が良いです。
さらには、ジムなら「Could you please check that my gym membership has been cancelled?」と特定して言ったほうが良いかもしれないですね。
これを言えば、ちゃんと確認してくれるはずです。
大事ですよね、確認は。
僕の友人で、退会したのにも拘らず(僕もその際に立ち入ってました)、それでもお金が引き落とされていたと言うブラックなジムもありました。