Villain は例えば、アベンジャーズのような映画で適切になります。漫画とかアニメとかについてよく使われて、本物の人間または、現実的な問題に対してあまり使われていません。そのため、hero の反対語です。
The bad guy はもっと一般的に使えます。主人公は the good guy といいます。本物の話にも、作り話にもいろいろ場面で言えます。
The antagonist はもっとフォーマルな言い方です。こと場合、主人公は the protagonist と言います。
「悪役」は、他のアンカーの方も回答してらっしゃるように、villainと言います(*^_^*)
例:
Who is your favorite villain?
「あなたの好きな悪役は誰ですか?」
The villain died at the end of the movie.
「その悪役は映画の最後に死んだ」
以上です。
少しでも参考になれば幸いです(*^_^*)
★★大阪カフェレッスン英会話講師KOGACHI