回答
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I always wonder whether it comes from his/her arrogance or his/her pickiness.
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I always wonder what makes him behave like that: His arrogance or his pickiness?
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I always wonder why is behaves like that. Is it because he’s arrogant or because he is picky?
傲慢さはarrogance、こだわりはpickinessと言いますが、「それ」が何を指すかによって代名詞がかわります。彼・彼女の行動とするなら、itをhis bahavior に変えましょう。
一番の文章がもっともシンプルな表現ですが、上記のようにバリエーションがあります。