文の中で、last Sunday afternoon をどのようにつなげて使うのか知りたいです。
I saw a movie "先週の日曜の午後".
-in the afternoon last Sunday
-last Sunday afternoon
-on Sunday afternoon last week
-on last Sunday afternoon
etc...
last Sunday afternoonがいいと思いますが、in the afternoon last Sundayも正しい表現です。
また、選択肢にonがあるということは少し混乱されているようなので、補足しますと、onは、on Sunday、on June 24など特定の「日」に付けます。
ただ、今回のご質問（午後）とは違いますがご参考として、「特定の日の朝・夕」によく使われるとして、
I'll see you (on) Saturday morning.
という例文を示している文法書もあります。
ご質問に対しては上の２つが正解と考えていいと思います。
日本 
