ご質問ありがとうございます。
「時々私の夢の中に出てきてくれてありがとう」は英語で言いますと「Thank you for sometimes visiting my dreams」がいいと思います。
「夢の中に出てくる」は確かに「coming out in my dream」ですが、「Coming out」はこの場合には使わないですね。「Visiting」がいいと思います。「訪れる」と言ういみですね。「Show up」もOKです。「Thank you for sometimes showing up in my dreams」になります。
「時々」は「Sometimes」ですが、使わない方がいいかな。「なんでいつも出て来ないの?」見たいな雰囲気になってしまうと思いますので。
役に立てば幸いです。