I have gone to many places in search of the perfect massage.
「ジプシー」は恐らく英語の「gypsy」からです。
実は近年、「gypsy」を俗語として使うのはNGになって来ています。
ヨーロッパにいる民族の「gypsy」の話をしているなら大丈夫ですが、俗語として使うときは大体ネガティブの意味合いで使われるから、「人種差別のでは?」と感じている人もいます。
だから、直訳して「massage gypsy」というのは避けた方が無難でしょう。
その代わりに使える表現を紹介したいと思います。
「In search of」が使いやすいではないかなと思います。
「In search of 〜」は「〜を探す・見つけるために」という意味です。
I am forever in search of the perfect massage.
私は永遠に完璧なマッサージを探しています。
I have gone to many places in search of the perfect massage.
完璧なマッサージを探すために、たくさんのお店に足を運んだ。