その場の状況に対して、残念ですねって英語でなんて言うの？

That's too bad. を使って言うことはできますよ。
または次のような言い方ができますよ。

ーWhat a shame!
「残念だ！」

ーHow disappointing!
「がっかりだ！」

ーWhat a huge bummer!
「すごいがっかりだ！」
この言い方はカジュアルな言い方なので、友人間で使うと良いでしょう。

ご参考まで！

ご質問ありがとうございます。

①　"That's too bad."＝「それは良くなかったね。」

補足："This is too bad"というと、ニュアンス的には「これは酷すぎる」に近いため、この場面には適していません。

②　"Better luck next time!"＝「次回は運がもっと良いように！」

③　"That's disappointing."＝「それは残念だね。」

補足：③の代わりに "How disappointing!" と言えばより残念であることが強調されます。

ご参考までに。