そんな時はって英語でなんて言うの？

そんな時は = in those cases, on those occasions
深呼吸をする = take a deep breath

In those cases you should take a deep breath.
そんな時は深呼吸をするといいです。

On those occasions you should take a deep breath.
そんな時は深呼吸をするといいです。

他のアンカーの方が回答されている通りですが単数形にするか複数形にするかは状況によりますので適宜に使い分けしてみてくださいね。（私は単数形で言う時の方が多いです。）

2番目の situation というのは「状況」という意味ですので「そのような状況の時は」と訳されます。

1番目か2番目か「場合」なのか「状況」なのかによって表現の慣れが必要となってきますが、基本的に1番目で十分通じます（＾－＾）／

お役にたてば幸いです☆

Hirokoさん、こんにちは。

他の皆さんが回答くださっている通りです。
「そんな時は」を表す英語は
in that case,またはin that situation

また　「そんな時」とは　相手の心情、またはその時の状況を指すと思いますで
「あなたが〜な時は」という表現の
"When you are (feel)〜"

これも使えると思います。

例えば「緊張した時は 深呼吸するといいよ」を英語にしますと
↓
"When you are nervous,you should take a deep breath."

When you are(feel)の後に　形容詞を使って状況を示す単語をおきます。
※nervous＝ナーバスな　緊張した

いかがでしたでしょう。
お役に立てば幸いです。

In such a situation
そんなときは

situation は「状況」という意味の英語表現です。
なので、such a situation と言うと「そんな状況」となります。
「そんなとき」と同じような意味で使うことができます。

例：
In such a situation, you want to take a deep breath.
そんんときは、深呼吸をしましょう。

お役に立てれば嬉しいです。
またいつでもご質問ください。

おっしゃられている内容は、以下のようにも表現できると思いました(^_^)

when you're feeling that way「そんなふうに感じている時は」
when you feel that way「そんなふうに感じる時は」
in that case,「そんな場合は」

以上です。
少しでも参考になれば幸いです(^_^)