prick up earsは直訳すると、「耳を刺す」ですが、「注意深く聞く」や「聞き耳を立てる」という意味で使うことがほとんどです。この表現は、もともと動物によく用いられ、「犬がビンと立てた」= A dog pricked up his earsというような意味をもつ文章で出てきました。
I pricked up your my ears when he started talking about the salary rise.
私は、彼が昇給について話し出したとき、聞き耳を立てた。
lend an earは文字通り、「耳を貸す」、もしくは「耳を傾ける」の意味です。
lendのgive「あげる」も使うことができます。
相手が悩み事があって相談に乗ってほしいときや、相手が話しをじっくり聞いてほしいときなどに、耳を傾けてアドバイスなどを与えてあげる、というようなニュアンスが強い表現です。
listen intentlyはもっと直接的な「注意深く聞く」の表現です。 intentlyは「熱心に」や「夢中で」などの意味です。