「こんな言葉」というのは such word(s) になります。 単語であれば word になり、句動詞などの熟語であれば words となります。
主語が we になっているのは、該当する言葉が話している「私達」にあるかどうかを質問しているからです。 客観的にあるのかどうかを問う場合は、Is there such word in English? / Are there such words in English? になります。
また、「あるかな?」であれば Do you have...? になりますし、「あったっけ?」であれば、Did we have...? になります。
最後に、「あれ?」と表現したい場合ですが、今回の場合は「チョット待って」に値しますので、文頭に Wait. と付ければ、それらしく聞こえますよ。