「〜してよかった」という表現は英語で"I'm glad I..."と言います。例えば、「今日は来てよかった」を英語で表現すると"I'm glad I came today"になります。そこで、「あなたの授業を選んでよかった」は英語で"I'm glad I chose your class"と表現できます。
また、より感情を強調する場合、「大変光栄です」という意味の"I'm honored"を用いて"I'm honored to be a part of your class"(あなたのクラスの一部であることが大変光栄です)と表現することも可能です。
さらに、「とても助かりました」という感謝の気持ちを伝えたい場合には"I'm so grateful for your class"などという表現も使えます。この表現は「あなたのクラスにとても感謝しています」という意味になります。
I'm glad that I chose your lesson =あなたの授業を選んでよかった
I'm lucky that I chose your lesson =あなたの授業を選んでラッキーだった
I'm blessed that I chose your lesson =あなたの授業を選んで光栄です
最初のgladの言い方が一番使われるかと思います。嬉しいな、と言う気持ちが伝わりますね。二つめのluckyですと偶然当たってよかったな、と言った感じです。最後のですと少し大げさに聞こえてしまいますので、例えばレッスンをもうこれ以上受けない事を決めてお礼を言う際に取っておいた方がいいですね。