なぜそんなに夢中になるのか分からないって英語でなんて言うの？

夢中になるは「absorbed in」。

吸収されるという表記ですが、夢中になるというニュアンスです。

質問者様のシチュエーションですと、「I don't understand why Japanese people are so absorbed in smartphones even when they're walking」と言えます。

I have no idea=「さっぱりわからない」
Be engrossed in～＝「～に没頭する」
Even while～＝「～している間でさえ」

I have no idea why some Japanese are so engrossed in their smartphones even while walking.
「日本人が歩いている時でさえスマホに没頭しているのがなぜなのか、さっぱり理解できない」

ご参考まで