戦略を練ることは「① Devise a strategy」と言います。
Make とか、 set も使えますが、一番適切な動詞は「devise」です。「考案する」という意味です。
また、「① Devise a strategy」はどこでも見かける言い回しです。
それと、戦略を練ることを一言で言うこともできます。それは「② Strategise 」。
戦略の動詞系ですね。
いずれとも素晴らしい言い回しだと思います。
例文：
The strategy I have devised is bearing fruit.（考案した戦略が良い結果を出す）
I'm tired of strategising for you.（貴方のために戦略を練るのはもういっぱいです。）
ジュリアン
戦略を立てて進めていきたい時だと思いますので、普段よく使う表現を回答しました。
Create our business strategy
（自分たち、チームの、弊社の）ビジネス戦略を立てる
Strategizeというのは、バラバラしているコンセプトや目標を体系立てて戦略化することです。
要となる戦略を立ててそれで進んでいきたい！というお気持ちだと思うので、
We want to create our own business strategy and stick to it! という感じで、
「我々は独自の戦略を立ててそれでずっとやっていきたい！」
という意味になります。
イギリス 
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