全てのデータをダウンロードしたって英語でなんて言うの？

「All data」で正しいです。 「All pieces of data」だと、データのカケラになりますので、ちょっと通じるか微妙です。 僕の提案は「I downloaded all the data」で、これは「全てのデータをダウンロードした」という意味になります。

all data だけは「世界の全てのデータ」になっちゃう。 不特定の data は一般形で、all をつけると「どこでもあるデータの全て」という意味になります。しかし、the をデータにつけたら、「データ」の範囲を絞ります。ダウンロードしたデータに絞る、ということ。 だから、特定した名詞の全てというのは　all of the X と言います。 そして 「全てのデータ」は all of the data になります。 「ダウンロードする」は to downloadで、 文章でまとめると、 I downloaded all of the data. という英文になります。