最初（最後）〜に行きましたって英語でなんて言うの？

ご質問ありがとうございます。

"On our first day of internship, we went to a big conference room for a welcome bash. Then we went to the respective departments we are assigned to. Lastly, we went to the HR office to finalize some paperwork."
「インターンシップの初日は、まず最初に、歓迎会に参加するために大きな会議室へ行きました。次に各自が配属になる部門に行き、最後に人事部のオフィスへ行って書類などの手続きを終わらせました。」

＊ first: 第一の、初めての
＊ day: 日
＊ internship: インターンシップ、研修
＊ big: 大きな
＊ conference room: 会議室
＊ welcome bash: 歓迎会
＊ respective: 各自の、それぞれの
＊ department: 部署
＊ be assigned to: 配属される
＊ lastly: 最後に
＊ HR: 人事（human resources の略）
＊ office: オフィス
＊ finalize: 完了させる
＊ paperwork: 書類、事務手続き

ご参考になれば幸いです。

「次に〜に行き」というのは then we went to ~ で言えます。

例文 For training, first we went to the laboratory, then we went into the field, and lastly we went to the office.
「研修で最初に実験室に行って、次に現地に行き、最後に事務室に行きました。」

参考になれば幸いです。

First, we went to ...
最初は〜に行きました

Then/Next, we went to ...
次は〜に行きました

Finally/Lastly, we went to ...
最後に〜に行きました

上記のように英語で表現することができます。

例：
First we went to the supermarket, then we went to the bookstore, and lastly we went to a cafe.
最初にスーパーに行き、次に本屋さんに行き、最後にカフェに行きました。

お役に立てれば嬉しいです。