つらい時も楽しい時も常にこの曲があった。って英語でなんて言うの？

好きな曲を聞くといいですね。辛いことを忘れちゃいますよね！

「つらい時も楽しい時も」という部分は through the hard times and the good はよく言われている言い方ですので、この意味をぴったりつかむと思います。

「どんなときにもこの曲を聴いていた、常にそばにあった」というのは I listened to this song regardless of what I was going through. It's always been by my side と表現できます。

「自分の人生に欠かせない曲だ」は I can't live without this song にすればいいと思います。

参考になれば幸いです。

この場合、次のような言い方ができますよ。

ーThis song has always been my go-to song, in good times and in bad.
「この曲は良い時も悪い時も常に、私のお気に入りです」
go-to で「お気に入りの・頼りになる」

ーI've listened to this song all my life, when I was happy and when I was sad.
「私は嬉しい時も悲しい時もこの曲をずっと聴いてきた」

ご参考まで！