Excuse me, do you know if I can go through this building to the subway station?
Can you tell me if this building leads to the subway station?
naomiさんの文でも通じますが、May I ask you? の代わりに Excuse me と言った方が自然で良いですよ!
例:
Excuse me, do you know if I can go through this building to the subway station?
「すみません、このビルを通り抜けて地下鉄の駅まで行けますか?」
go thorough で「通り抜ける」
subway station「地下鉄の駅」
Can you tell me if this building leads to the subway station?
「この建物は地下鉄の駅に通じていますか?」
lead to 場所 で「場所に通じる」という意味になり、このように言うこともできます。
ご参考まで!