I'm shocked to hear that my coworker is going to quit by the end of this month
I'm shocked to hear that my workmate is leaving by the end of this month
同僚 は様々な言い方がありますが coworker や workmate などがあります。
後者は同級生並に仲良い場合に使うのが多いです。
仕事 は work や job などの単語がありますが同僚と言ってる時点で
仕事関係の話だと分かるので特に使う必要はないと思います。
今月いっぱい は by the end of this month と表現できます。
辞める も色々言い方がありますが quit は一方的な感じで使われるのが多い
気がするので退職と言う意味で leave を使うのが良いです。
~と聞いてショック は I'm shocked to hear that ー と言います。