「話の終わり」は英語でendではなくendingと言いますので、「バッドエンド」は英語でbad endingと言います。よって、「バッドエンドの小説が好き」はI like books with bad endingsとなります。また、表現をもう少し広くしてI like stories with bad endings（バッドエンドの話が好き）とも言えます。
また「もやもやする」という気持ちはfeel unresolvedあるいはhave no closure（打ち切りがない）と表現できます。
読み終わった後、少しもやもやするような結末の小説が好きです。
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I like books that make me feel like I have no closure after reading it.
「バッドエンドの小説が好き」という表現は、
I like novels with unhappy endings.
と表現するのがシンプルで分かりやすいです。
unhappy ending は「不幸な結末」という意味で、日本語の「バッドエンド」のニュアンスをうまく伝えます。
また、sad endings（悲しい結末）という表現も使えます。
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