こんにちは。
ご質問ありがとうございます。
① "The thing that I did not understand is ~."＝「私が理解できなかった内容は～です。」
② "What I am confused about is ~."＝「私が混乱している内容は～です。」
③ "I need more explanation on ~."＝「私はもっと～について説明を必要としています。」
ご参考までに。
この場合、次のような言い方が自然な感じで良いと思います。
ーI'm confused about ...
「…について混乱しています」
to be confused about「…について混乱する・戸惑う」
ーSomething I don't get is why ....
「わからないのは、なぜ…かということです」
to get で「理解する」
ご参考まで！
アメリカ合衆国 
カナダ 
