友達が hit the sauna と言っていたなら、この友達はいつも行くサウナ、またはよく行くサウナのことを言っていることになります。
例：
I'm going to hit the sauna after this.
「この後、サウナに行く予定」
hit a sauna と言うと、たくさんあるうちの一つのサウナのことを言っており、この場合、友達はどのサウナに行くかまだ決めていないことを意味します。
ご参考まで！
ご質問ありがとうございます。
Taikiさんの友達が言った通り「I'm going to hit the sauna」は正しいです。
英語で、不可算名詞がありますので、[複数](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/34015/)でも「s」を付けません。例えば、tea, water, money, sugar, loves.
同じように「サウナ」がたくさんあっても、「s」を付けません。
ご参考になれば幸いです。
カナダ 
アメリカ合衆国 
