これが何で作られているのか、素材を調べないといけないって英語でなんて言うの？

これが何で作られているか知る必要がある。
調査という場合ですから、investigate(捜査する、調査する)をKnowの代わりに使えます。

Made of/made fromの違い
両者とも「ーでできている」「で作られている」という意味で使われますが、原材料が見て判断のつかない場合、made fromが使われます。

例
Paper is made of wood.
紙は木から作られている。
This house is made of wood.
この家は木で作られている。

詳しいシチュエーションがわかりませんが、次のような言い方ができると思います。

ーI have to see what this is made of.
「これがなにから作られているか/できているか見てみないといけない」

ーI have to check what this material is.
「このそざいが何か確認しないといけない」

ご参考まで！