あるにこしたことないって英語でなんて言うの？

”Better than nothing”は何も無いよりは良いんじゃないかという意味です。

”I would rather”を入れるとどちらかと言うとの意味が表現できます。

「あるに越したことはない」は、英語で「It's better to have it than not.」と言えます。

"It's better to" は「〜する方が良い」という表現で、何かがあった方が望ましいというニュアンスを伝えるのに使えます。
"to have it" は「それを持つ（こと）」を意味します。
"than not" は「ないよりも」という意味で、持つ方がないよりも良いといった比較を表現しています。