「終電」 は英語ではそのまま「last train」と言います。
「逃した」は、基本的に「missed」になります。
そしてこちらは、「終電」以外の言葉と組み合わせて使えます。
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「Darn it. I missed the last showing of Star Wars...!」（「しまった。スターウォーズの最後の上映を逃した。」）
「Argh. Missed my flight!」（「最悪だ。飛行機を逃してしまった。」）
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話を戻すと、「終電を逃しました」は以下になります：
「I missed the last train.」
定冠詞の「the」を「my」に差し替えることも可能です（「I missed my last train.」）。
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「Bob missed his last train.」（「ボブが終電を逃した。」）
「Sarah missed her last train.」（「サラが終電を逃した。」）
「We missed our last train.」（「私達は終電を逃した。」）
「We are about to miss our last train!」（「私達は終電を逃してしまいそう。」）
「Run, or you'll miss your last train!」（「走らないと、終電を逃すよ！」）
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最初に書いてあるのでもちろん正解なのですがMyを使った言い方もあります。
I missed my last train （自分にとっての）「終電をミスった」
ちなみに始発は
First train 「始発」
I have to wait till my first train 「始発まで待たないと」
Don't miss you your last train！
こんにちは。
様々な言い方ができると思いますが、例えば下記のような表現はいかがでしょうか：
・I missed the last train.
最終電車を逃してしまいました。
上記のように英語で表現することができます。
the last train で「終電」となります。
miss a/the train で「電車に乗り遅れる」と言えます。
ぜひ参考にしてください。
アメリカ合衆国 
日本 
