「何処かに行っちゃったのかと思った！」って英語でなんて言うの？

「〜であると思う、考える」としたい場合は、"think (that) 〜" と通常"that節"を後ろに持ってきます。("that" はしばしば省略されます。) "think" は直接後ろに目的語を取らない動詞です。よって、書かれている "thought where" と言うことはできないので、"thought about/of where"(〜ということを思った、〜について考えた) とします。 さらに、この文型の場合は、that以下の時制を前の時制と一致させる必要があります。よって、"thought" と "went" どちらも同じ「過去形」にします。 「何処かに」は、ここでは「見つけた場所ではないどこか他の所へ」といったニュアンスがあるので、"somewhere else" とすると良いでしょう。