「分からない」は、not sure でも表現できます。
疑問詞 to には様々な表現がありますが、いずれも「〜べきか、〜すれば良いか」という意味です。例を挙げると、次のようになります。
what to ~ :何を〜すべきか
how to ~ :どのように〜すべきか = 〜する仕方
where to ~ :どこで(に)〜すべきか
when to ~ : いつ〜すべきか
I haven't decided when to leave.
(いつ出発すべきか決めていない)
お役に立てれば幸いです。
「なんて言えばいいかわからない」はこのようにも言うことができます。
I have no clue what to say.
what to sayは「何といえばいいか」という意味です。
clueは「ヒント」という意味ですが、I have no clueは「全くわからない」の意味があるネイティブがよく使う熟語です。