「優しくレッスンしていただいてとてもうれしかったです」って英語でなんて言うの？

レッスンありがとうございました、というシンプルな表現でいいと思います。
「やさしくしていただいて」というニュアンスは、英語にすると不自然なので、
こういう場合は、「素晴らしいレッスン」とするといいかと思います。

I really enjoyed it.で、とてもよかった、ためになった、という感じが出ます。
楽しかったと言いたい場合は、I had so much fun.でもいいでしょう。

日本では、ありがたい気分を見せるのはとても大切ですね。アメリカとかでは、大切じゃないとは言えないのですが、アメリカ人にとっては、日本での普通の強さが時々オーバーになります。だから、上記の１番目はそんなに強くないですが、普通の状態で十分だと思います。特に「悪かったな」という気分がするときに、２番目、２番目を使えます。