"think about 〜" は「〜について考える、〜を検討する」ということを表します。"consider 〜" を使っても良いでしょう。
"withdraw from 〜" は「〜から撤退/脱退/脱会/退会/離脱する」という表現です。
他に "cancel the membership of the gym" と言うこともできます。"cancel 〜" は「〜を取り消す、中止する、取りやめる」という意味です。
I’m thinking of quitting this gym.
(このジムをやめようと思ってるんだ)。
There’s a cheaper gym near my house so I’m thinking of quitting this gym.
(私の家の近くのもっと安いジムがあるので、ここのジムをやめようと思ってるんだ)。
と言うこともできます、
参考までに！
日本 
アメリカ合衆国 
