I'm undergoing [doing] intensive training (for...).
I'm in the middle of training (for...).
undergoは、「(苦しいこと)を経験する、に耐える」という意味で使われます。
intensiveは「集中的な」、in the middle of ...は「…の最中で」という意味です。
forのあとには「なんの特訓か」を説明する具体的な内容が入ります。
その他の表現:
- I am in the middle of ...
- I am currently doing ...