When you learn another language, you don't have to live in a country where the language is spoken.
When you learn another language, you don't have to live in a country where the language is spoken.
When you learn another language,
「外国語を学ぶとき」
you don't have to live in a country
「国に住む必要はない」
where the language is spoken.
「その言語が話されている」
大きなまとまりごとに意味を追いかけるとこうなります。
「外国語」はanother language（もう一つの言語）という言い方をするのが自然です。
また、ここでの「行く」は単にgoというよりも、実際に生活して暮らす環境に身を置くという意味合いだと思われますので、liveとしました。
もう一つのご質問についてですが、表現としては
(an) English-speaking country（単数）
または
English-speaking countries（複数）
が正しいです。
前者は「英語を主要言語としている（ある一つの）国」のことを、
後者は「英語を主要言語としている国の総称」つまり「英語圏」のことを表します。
（逆に英語を主要言語としない国はnon-English speaking country/countriesです。）
ご参考になれば幸いです。
日本 
