同行するって英語でなんて言うの？

"同行する"は、
go withやcome with
accompany somebody
ということが出来ます。
質問の文章「妹に同行してライブに行きましたが、思った以上に楽しめました。」なら
I went to a concert with my sister, I enjoyed more than I thought I would.
と言えます。

I hope this will help you.
お役に立てば嬉しいです。

「同行する」はaccompanyと言います。
I accompanied him to the venue.
「私は会場まで彼に同行した」
と言います。
これは、ビジネスなどでよく使われるフォーマルな言い方です。
カジュアルな文脈では、go withの方がよく使われると思います。
I went to the venue with him.
「彼と一緒に会場に行った」

以上です。
少しでも参考になれば幸いです(^_^)